KRX300이란? 종목확인하기.

과거에 사용하던 KRX100보다 좀더 강력한 놈이 나왔습니다. 

KRX300이 왔습니다...

관련 증권사 펀드들이 또 무지 나오겠지요?

KRX, 유가․코스닥 신 통합지수『KRX 300』출시

□ 한국거래소(이사장 정지원)는 ‘18.2.5에 출시할 유가 및 코스닥의 우량기업으로 

    구성된 「KRX 300지수」의 편입 예정 종목을 발표함

 

ㅇ KRX 300 구성종목은 매년 2회(6월, 12월) 정기변경하며, 금번에 발표되는 

    구성종목은 ‘17.12월 정기변경기준으로 선정된 종목임

 

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선정 방식 및 결과

 

 

□ (심사 대상) 유가 및 코스닥에 상장된 보통주 중 실질적으로 펀드 운용이 가능한

     종목* 중 시장규모 및 유동성 기준으로 심사대상 선정

 

ㅇ 유가․코스닥 종목을 통합하여 시가총액 상위 700위 이내 및 거래대금 순위 85%

    이내인 종목을 심사대상으로 선정함

 

* 심사대상 제외종목 : 관리종목, 투자주의 환기종목, 외국주, 뮤추얼펀드, 상장기간 1개월 미만, 

   페이퍼컴퍼니(스팩 포함), 유동주식비율 10% 미만

 

□ (평가 대상) 심사대상 종목에 재무요건(자본잠식), 유동성(유동비율 20%미만) 요건을 적용하여

    유가․코스닥이 모두 포함된 평가대상 선정

 

ㅇ 평가대상을 에너지, 소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재, 헬스케어, 금융/부동산,

     정보기술/통신서비스, 유틸리티 총 9개 산업군별로 분류

 

□ (종목 선정) 시장구분없이 산업군별로 누적시총 80%이내(또는 순위 상위 30%) 및 거래대금 상위 80% 이내 해당하는 종목을 우선 선정

 

ㅇ 대형주특례(상장 6개월이내 종목중 시총 상위 100위 이내) 등을 적용하여 선정된 

    종목을 추가하여 선정

 

□ (선정 결과) ‘17.12월 정기변경기준으로 300종목 선정이후, 지수내 구성종목중 5종목*이 분할하여 재상장함에 따라 5개 종목을 추가하여 총 305종목으로 구성하고 ’18년6월 정기변경때 300종목으로 조정

 

* 동아타이어→동아타이어,디티알오토모티브 / 쿠쿠전자→쿠쿠홈시스,쿠쿠홀딩스 / 케이씨텍→케이씨텍, 케이씨 / 

   SK케미칼→SK케미칼, SK디스커버리 / BGF리테일→BGF리테일, BGF

 

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시장별 구성종목 현황

 

□ (구성결과) KRX 300의 구성종목은 유가 237종목 및 코스닥 68종목 총 305종목으로 구성됨*

 

ㅇ 시장별로 유가는 종목수기준 77.7%, 시가총액기준* 91.1%를 차지하고, 코스닥은 종목수기준 22.3%, 시가총액기준 8.9%를 차지

 

* 시가총액은 전주 최종거래일(1/26,금)기준 유동시총방식으로 계산된 수치임

ㅇ 동 지수 구성종목이 유가 및 코스닥시장의 시가총액에서 차지하는 비중(커버리지)은 유가 92.7%, 코스닥 44.7%, 전체 84.7%로 나타남

 

- 전체 시총커버리지(84.7%)는 KOSPI 200의 유가시장 커버율(90%)보다는 낮으나 S&P500의 美 시장커버율(약 80%)을 상회하는 수준

 

 

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산업군별 구성종목 현황

 

□ (산업군별 구성) KRX 300지수는 총 9개의 산업군으로 분류되며 자유소비재(57개), 산업재(47개), 정보기술/통신서비스(44개), 헬스케어(42개) 산업군순으로 구성종목이 많이 편입됨

 

< KRX 300 구성종목의 산업군별 종목수(단위: 개) >

시장 구분	에너지	소재	산업재	자유 소비재	필수 소비재	헬스 케어	금융/ 부동산	정보/ 통신	유틸 리티	합계
유가	4	30	46	46	33	21	34	21	2	237
코스닥	0	7	1	11	3	21	2	23	0	68
합계	4	37	47	57	36	42	36	44	2	305

 

 

ㅇ 시가총액비중은 삼성전자(23.4%)가 포함된 정보기술/통신서비스(40.1%) 산업군이 가장 높고 금융/부동산(12.7%), 자유소비재(10.9%)순임

 

< KRX 300 구성종목의 산업군별 비중(단위: %) >

시장 구분	에너지	소재	산업재	자유 소비재	필수 소비재	헬스 케어	금융/ 부동산	정보/ 통신	유틸 리티	합계
유가	2.0	8.4	8.9	10.1	6.5	2.5	12.6	38.7	1.3	91.1
코스닥	-	0.5	0.02	0.9	0.1	6.1	0.1	1.4	-	8.9
합계	2.0	8.9	8.9	10.9	6.6	8.6	12.7	40.1	1.3	100

 

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코스닥 구성종목 현황

 

□ (시총비중) KRX300 지수 내 코스닥 시총비중은 8.9%로 기존에 발표*한(‘17.10월 심사기준일 기준) 코스닥 시총비중(6.5%)대비 다소 증가

*「KRX, 유가․코스닥 통합지수 KRX 300 개발」보도자료(‘18.1.11)

 

ㅇ 양 시장 시총비중은 구성종목의 가격변동 및 향후 셀트리온의 유가증권시장

    이전상장* 등에 따라 변동될 수 있음

 

* 셀트리온(비중 2.7%)의 이전상장시 코스닥비중은 8.9%에서 6.2%로 변동 예상

 

 

□ (산업비중) 코스닥시장 종목(68종목, 8.9%)은 주로 헬스케어(21종목, 6.1%)와 정보기술/통신서비스(23종목, 1.4%) 산업군에서 많이 선정됨

 

ㅇ 특히, KRX 300내 헬스케어 비중(8.6%)에서 코스닥 헬스케어 비중이 6.1%를

   차지하는 등 코스닥 바이오 강세가 지수에 반영됨

 

`□ (기타) ‘17.5월이후 상장종목 중 심사기준일(’17.10월말) 현재 대형주특례*기준을 충족하지 못한 일부 시총 상위 종목은 지수에 편입되지 못함

 

* 심사기준일 현재 상장 6개월미만 종목은 심사기준일로부터 15매매거래일간의 시총이 유가․코스닥 전체 시총상위 100위이내에 해당할 때 지수에 편입

 

(별첨1) KRX 300지수 산업군별 구성종목 현황

(별첨2) KRX 300지수 성과

※ 지수산출방법은「KRX, 유가․코스닥 통합지수 KRX 300 개발」보도자료(‘18.1.11) 

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< KRX 300 구성종목 현황(종목명 가나다順) >

(유가) 강원랜드, 경동나비엔, 고려아연, 광동제약, 광주은행, 금호석유, 금호타이어, 기아차, 기업은행, 넥센타이어, 넷마블게임즈, 녹십자, 녹십자홀딩스, 농심, 다우기술, 대림산업, 대상, 대신증권, 대웅, 대웅제약, 대한유화, 대한항공, 대한해운, 더존비즈온, 덴티움, 동국제강, 동서, 동아쏘시오홀딩스, 동아에스티, 동아타이어, 동양, 동양생명, 동원F&B, 동원산업, 두산, 두산밥캣, 두산인프라코어, 두산중공업, 디티알오토모티브, 락앤락, 롯데쇼핑, 롯데정밀화학, 롯데지주, 롯데칠성, 롯데케미칼, 롯데푸드, 롯데하이마트, 만도, 메리츠금융지주, 메리츠종금증권, 메리츠화재, 무학, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부광약품, 빙그레, 삼성SDI, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명, 삼성에스디에스, 삼성전기, 삼성전자, 삼성중공업, 삼성증권, 삼성카드, 삼성화재, 삼양사, 삼양홀딩스, 삼진제약, 세아베스틸, 세아제강, 송원산업, 스카이라이프, 신세계, 신세계인터내셔날, 신세계푸드, 신한지주, 쌍용양회, 쌍용차, 아모레G, 아모레퍼시픽, 아이에스동서, 아이엔지생명, 에스엘, 에스원, 엔씨소프트, 엔에스쇼핑, 영원무역, 영진약품, 영풍, 오뚜기, 오리온, 오리온홀딩스, 용평리조트, 우리은행, 유한양행, 이노션, 이마트, 일양약품, 일진머티리얼즈, 잇츠한불, 제일기획, 제일약품, 제주항공, 종근당, 카카오, 케이씨, 케이씨텍, 코리안리, 코스맥스, 코오롱, 코오롱인더, 코웨이, 쿠쿠홀딩스, 쿠쿠홈시스, 키움증권, 태광산업, 태영건설, 팜스코, 팬오션, 포스코대우, 풍산, 하나금융지주, 하나투어, 하이트진로, 한국가스공사, 한국금융지주, 한국단자, 한국자산신탁, 한국전력, 한국콜마, 한국콜마홀딩스, 한국타이어, 한국타이어월드와이드, 한국토지신탁, 한국항공우주, 한라홀딩스, 한미사이언스, 한미약품, 한샘, 한섬, 한세실업, 한솔케미칼, 한온시스템, 한올바이오파마, 한일시멘트, 한전KPS, 한전기술, 한진칼, 한화, 한화생명, 한화손해보험, 한화케미칼, 한화테크윈, 해태제과식품, 현대건설, 현대건설기계, 현대그린푸드, 현대글로비스, 현대로보틱스, 현대로템, 현대모비스, 현대미포조선, 현대백화점, 현대산업, 현대상선, 현대엘리베이, 현대위아, 현대일렉트릭, 현대제철, 현대중공업, 현대차, 현대해상, 현대홈쇼핑, 호텔신라, 화승엔터프라이즈, 화승인더, 효성, 후성, 휠라코리아, 휴켐스, AK홀딩스, BGF, BGF리테일, BNK금융지주, CJ, CJ CGV, CJ대한통운, CJ제일제당, CJ헬로, DB손해보험, DB하이텍, DGB금융지주, GKL, GS, GS건설, GS리테일, JB금융지주, JW중외제약, JW홀딩스, KB금융, KCC, KT, KT&G, LF, LG, LG디스플레이, LG상사, LG생활건강, LG유플러스, LG이노텍, LG전자, LG하우시스, LG화학, LIG넥스원, LS, LS산전, NAVER, NHN엔터테인먼트, NH투자증권, NICE, OCI, POSCO, S&T모티브, SBS, SK, SKC, SK가스, SK네트웍스, SK디스커버리, SK이노베이션, SK케미칼, SK텔레콤, SK하이닉스, S-Oil, SPC삼립

 

(코스닥) 고영, 다우데이타, 더블유게임즈, 동국제약, 동진쎄미켐, 디오, 로엔, 리노공업, 메디톡스, 메디포스트, 바이로메드, 바텍, 뷰웍스, 비에이치, 서부T&D, 서울반도체, 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 솔브레인, 신라젠, 실리콘웍스, 씨젠, 안랩, 에머슨퍼시픽, 에스에프에이, 에스엠, 에스티팜, 에이치엘비, 에코프로, 엘앤에프, 오스템임플란트, 와이지엔터테인먼트, 원익IPS, 원익홀딩스, 웹젠, 위메이드, 이오테크닉스, 인터플렉스, 인트론바이오, 제낙스, 제넥신, 제이콘텐트리, 주성엔지니어링, 차바이오텍, 컴투스, 케어젠, 코미팜, 코오롱생명과학, 콜마비앤에이치, 클리오, 태웅, 테스, 톱텍, 티씨케이, 파라다이스, 파트론, 포스코 ICT, 포스코켐텍, 휴젤, AP시스템, CJ E&M, CJ오쇼핑,,CJ프레시웨이, GS홈쇼핑, NICE평가정보, SKC코오롱PI, SK머티리얼즈

< KRX 300지수 성과 >

□ (연도별 수익률) 통합지수 수익률은 매년 KOSPI 200과 유사한 수익률 추이를 

    보이나, 코스닥 성과에 따라 차이가 발생

 

ㅇ 최근 5년간 수익률평균 순위는 KOSDAQ 150 > KOSDAQ > KRX 300 > KOSPI 200 > KOSPI 순임

 

< 통합지수를 포함한 주요 대표지수의 연도별 수익률 비교 >

 

연도	KRX 300	KOSPI	KOSPI 200	KOSDAQ	KOSDAQ 150
2013	0.3%	0.7%	0.1%	0.7%	-2.8%
2014	-6.8%	-4.8%	-7.6%	8.6%	4.5%
2015	1.3%	2.4%	-1.5%	25.7%	22.5%
2016	5.8%	3.3%	8.2%	-7.5%	-14.5%
2017	24.8%	20.2%	23.2%	25.4%	49.6%

 

□ (변동성) 코스닥지수의 변동성은 매우 높으나, 코스닥종목을 혼합한 통합지수의 변동성은 오히려 KOSPI 200보다 낮음

 

ㅇ 통합지수가 변동성이 상대적으로 낮은 코스닥시장의 우량종목들로 구성됨에

    따라 변동성이 낮아지는 효과 발생

 

< 통합지수, 코스피 및 코스닥 변동성 비교 >

기간	KRX 300	KOSPI	KOSPI 200	KOSDAQ	KOSDAQ 150
최근 1년	9.83	9.07	10.08	13.50	17.72
최근 3년	11.87	11.44	12.06	17.66	20.48
최근 5년	11.86	11.35	12.20	16.53	18.86

 

□ (지수 안전성) 정기변경에 따라 매년 20여 종목이 교체되며, 매년 턴오버 비율은 

    최소 1%에서 최대 4%로 안정적임

 

< 종목교체율 및 턴오버비율 >

 

기준 연월	종목교체율(종목수 변경비중)		턴오버(시총 변경비중)
	교체(개)	비율(%)	비율(%)
2015.12	27	9.0	4.3
2016.12	24	8.0	1.0
2017.12	25	8.3	3.4

※ KOSPI 200 종목교체율 : 5.5%(11종목), 턴오버비율 : 3.1% (’17년 기준),

KOSDAQ 150 종목교체율 : 8.6%(13종목), 턴오버비율 : 7.4%(6월), 13.4%(12월)